6.call option 第二个表达式 中，short 多少份bill?能详细解释一下吗

老师好，计算SMM时候，分母到底用不用减去计划支付的本金,一二级老师说公式不一样，谢谢

70题蒙特卡洛到底是可以还是不可以用于price option？看题目的意思好像是可以但是看答案有感觉不可以

老师好，押题第三题为什么不把7%的季度复利转换成连续复利计算，一定要把8%转换成季度复利？

请问第8题，benchmark的收益率为什么用index return这一列，不用bogey portfolio return这一列？因为题目第一句说bogey是benchmark portfolio了呀。

这个不是interest rate swap吗。。如果算本金的话，岂不是currency swap

第33题应该是过去十天后，剩下的五大损失为6900,6000,5100,4900,4100，VaR是3700，ES是五大损失之和除以5等于5400。老师课上吧5100也排除了，所以只算了一个近似值。

为什么不能直接用T时刻 K—St st=s0*e^（1%-4.5%）t

Q15，Treasury bond都是每100元报价，面值是10万元吗？

押题 75题A选项 为什么spread会widen 这里的spread指的是什么spread啊