老师您好，这道题为什么不能选择C？模型的假设错误不是model risk的其中一种情况吗？HS的方法assumption是什么？

没明白PV6.13的算式。不能按照2014.1.1开始算吗，N=13，求PV，这个是不是PV1.1的值，然后再减去1.1-6.13的值

老师您好，holding period和window是同一个东西吗？如何理解第二段话?

老师，这道题的1.96，查正态分布图是97.5%不是95%，请问95%是怎么求出来的呢？

78/2是半年的利息/180是一天的，*182-74算下来差不多

最后计算的这1000000到底是流向equity还是Mezzanine？Mezzanine之前不是已经计算有流入么。 另外确认下，在trust account和equity之间，到底是应该先流向那个呢？

independent events 可以用VENN DIAGRAM 画出来吗

下面公式求的方差 为什么是dt 而不是根号dt？？从里面提出去的话也应该是根号dt整体提出去呀

题干中未说是一般复利还是连续复利，这里为什么要用一般复利计算？关于选项D虽然知道，利率不一样会有套利 还是要提一下

为什么down-and-in不应用，而up那两个就应用，就因为构成一个call？