P（s，r）小于0 是啥意思？为什么视屏里面就直接给出来当已知条件呢？ 如果按照forward rate =futures rate —1/2标准差的方*t1t2 future的价格不是大于forward吗

老师，对这道题有几个问题想问问。 1）interest rate factor 的计算，我在题目里没有看到是growth rate，GDP是用的growth rate，所以我不确定这个地方对计算是否有影响？使用的factor似乎不是一类的。 2）firm specific的计算在这个model里的计算我不是很理解。

请问老师：不同的币种这里的权重Wa为何是2/3，没明白。

为什么buy CAD, short EUR?

为什么buy CAD, short EUR?

老师讲sell cds有问题吧

老师好，ir这个指标是否是用来“预测明年”的主动管理超额回报率？因为分子是用两个预期指标相减？谢谢～

知道上一个交易日libor是5%.计算三个月要支出的，不用考虑复利方式吗。为什么直接乘以2.5%就行了

这里固息债的利息是怎么算的，每半年复利吗？9-9那一页写的是支付固息每半年复利，和这个题有什么区别

自回归条件异方差模型arch