C问组合标准差为什么是2×0.2×0.8，没有乘以corelation coefficient？

B公司如果是航空公司，天然就是空头，油价下降即能获利，但是还要做空原油价格，结果就是wrong way，b公司如果是原油公司，天然就是多头，油价上涨即能获利，采取做空策略对冲风险，结果就是right way？

请问老师 红笔打问号的那个等式是怎么来的

PPT155页的covered call公式中-C是代表什么意思？

168页例题，问的是risk premium，不是应该扣掉Rf吗？怎么反而还加了一个Rf? e的定义是firm-specific return, 不应该加Rf吧？

PPT147页的put-call parity这两个公式分别有什么用途？以及原理？

为什么显著的是不能够删掉的？显著的代表拒绝，为什么不能删掉呢？

信用风险，两个ppt的分类不同。这个分类有什么区别么？谢谢。

A向b买put option，标的物是b公司股票，这个交易现实中存在吗？

老师，physical PD和 Rf PD 具体有什么区别？题目该怎样区分用哪个