使用二叉树对固定收益资产定价，为什么假定资产按无风险收益率增长？ 二叉树不是代表利率预期吗？为何资产价格 不是按期望利率增长？ 麻烦老师指导，谢谢。

这种题目可以用计算器的bond功能计算吗，计算方式是怎么样的

这道题的答案为什么是负的？如何判断？题目里没有提到long还是short

netting factor 这个积分过程是如何推导出来的？

B选项老师讲的不清楚，烦请再讲解一下，谢谢

既然这里的notional limits 是针对带有杠杆的期货等，为什么不用real limits，还是说针对不同的杠杆比例有不同的notional limits，可是这样不会很麻烦吗

这题中r平方为什么不能直接用ssr/sst呢？

请问本节课程中讲到Basis Risk,，通过预测基准差变大或变小来进行投资，但在本门课程的第150和151页PPT 中 讲到了期货价格的收敛，期货价格会逐渐收敛于现货价格，那么Basis Risk不是应当逐渐消失么？

为什么独立同分布的方差不是n^2而是n？V(nx)的n取出来不是要带平方吗？

老师好，41页时为什么在计算bond2里的d0.5时可以等同bond1的d0.5？这是两个不同的债券呢，谢谢。