用泊松分布拟合二项分布时，只有均值是相等的吗？两个方差什么关系

C为何不对

这里的volatility就是指的贝塔公式里的ó吗，但是前面提到的volatility不是应该是方差ó的平方，而ó应该是标准差吗？

老师，我想问一下，我按照课上老师的思路算了一遍，但是计算到最后为什么得不出0.031？我得到的是一个很小的数…

为何C不选？

请问老师，能帮忙写一下相关系数=a1·a2的推倒过程吗

20年新讲义里第二章好像没有涉及到copula的有关内容，在考试范围内吗？

老师您好，我想问一下时间对看涨期权和看跌期权的影响到底是怎样的，第三门课老师说时间对欧式期权影响好坏不确定，对美式期权有好处因为时间更长选择权更多，但是第四门课老师说时间对看涨看跌期权的影响都是正相关。另外我还想问一下利率对两者的具体影响关系。

这个视频杂音好多啊...老是有手机响

老师好，请问这道题，违约相关系数是0和是1，计算上有什么区别？ Suppose there is a $1,000,000 portfolio with n credits that each have a default probability, π = 2% and a zero recovery rate. The default correlation is 0 and n = 1,000. There is a probability of 28 defaults at the 95th percentile based on the binomial distribution with the parameters of n = 1,000 and π = 0.02. What is the credit VaR at the 95% confidence level based on these parameters?