天堂之歌

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蓝笔标出的这里最后折现按8%是因为使用连续复利算的,要是用普通复利是不是就得按转换后的8.08%

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为什么这个均值算出来是-0.5,而不是0.5,为什么加负号

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例1最下面蓝笔标出的为什么直接按年利率6%,而不是1+y/m,定价这里好像都是这么算的,还请老师解释下

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为什么one-step trees的例题中期初资产组合的价值是20*△-f而不是 f呢,卖出一份call不是应该获得期权费吗?为什么获得的期权费要在价值中减掉而不是加上呢?

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讲义55页,dynamic hedging,老师讲,对冲空头期权,价格下跌卖出,价格上涨买入,不是很理解,能再讲讲吗

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Taylor series是什么

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当p与r呈反向变动,future价格小于forward价格。但是公式为什么是future价格减去convexity adjustment等于forward价格?应该是加上才对呢

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EE不是未来的某一时间点的值吗?C选项怎么说的是均值呢?

查看试题 已回答

老师请问画线这一句话是什么意思,default fund utilization ,rights of assessment ,forced allocation分别是什么意思,然后tear up是什么意思?

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如果资产A B的相关系数确定了,这条曲线就固定了吧?代表A B的全部资产组合的可能? 那么如何实现一个组合可以低于这条曲线呢?

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