老师，您好。这里老师说如果F-S>S【（1 r）/（1 r*）-1】，就说明有套利机会。就可以现在卖美元，未来买美元，套利。但是这里不是F>S吗，应该用即期价格买美元，在未来卖美元吧？这里是不是老师说错了？

为什么总体的年度标准差是2%*根号下260 而不是直接乘260

这道题不是判断价格上升对delta的absolute value impact，那delta不是在in the money时=1，应该是最大吧，所以这个怎么就变成判断gamma了呢

请把基础班第三部分讲义第220页上的题目的计算过程列一下，非常感谢

这个APY全称是什么

量化百题的第二题，D选项，讲解是20% 30%。 但是题里面写的gievn that the poor,作为条件， 为什么不是P（normal ∪bull 丨poor）？

老师，选项C为啥不对呢。谢谢。这个波动率微笑讲原理的时候都是讲的多头的么。

为什么β=2只会在有效前沿下面

请问这道题为什么和讲义上说的不一致，为什么要先算出各自的TE，为什么不用每年对应的RP-RE求和的平方除以N-1开根号？讲义上说的就是根据不同的组合和benchmark return计算标准差。。。

老师，答案解释里的画圈的代表什么，谢谢。