QBP=quoted bond price是不是等同于spot price和market price？因为计算CTD时候需要找到QBP，Cost to purchase bond=QBP＋AI=dirty price，所以题目给出spot price是不是就直接等于QBP？

老师好，这个题貌似挺简单的，我也不懂，帮我讲讲吧

为何一个付息债券duration如果是10年，其到期日maturity要大于10年，怎么理解呢？比如6%的bond，duration为10年，那么maturity是多久呢？

老师好，78题有解题更快的方法吗？我感觉这样算下来，两分钟做不完的，谢谢。

Effective convexity=（p大＋p小-2p0）/p0*delta y，这里的delta y为何是p0到p大或p小的利率变化而不是p大到p小的利率变化？比如通用公式delta p=-md*p0*delta y，这里的delta y 是delta p对应变化的利率变化，即如果p大变成p小，那么对应的利率变化delta y就是p大或p小变成p0的2倍，为何有这样的差异？

老师这里说是两步二叉树，基础班说是一步利率二叉树（一期二叉树one-period） ，到底那个是对的？

老师好 对于这类存在时间差的远期价格计算我总有点糊涂 还请老师指导，谢谢！

第二个表格是由最开始的表格与第一个表格合并形成的，那为什么cash和equity各自少了50呢？

老师，请问这个怎么理解？判断收割前后价格变化及对应策略。理解性问题

泊松分布如何按计算器？