这里为什么算出4.09% 就是95% 的Var了呢？

请问b是一种什么债券呢

请问第九十题为什么不选d呢

这里的party making payment指的是付钱也就是亏损的那一方吗

老师这里说浮动利息债券的现值就是面值，即在3，9，15时点的现值都是面值，我的理解是应该是只有3点的现值是面值吧？

y=b0＋l1r1＋l2r2＋l3r3, 当l2=l3=0, l1=1为什么gama是第一季度和第四季度的差值？

这道题老师的解释是F近>F远月，空头，反向市场，赚少了，所以损失。老师画的图是默认期货价格在下跌 但如果期货价格在上升呢，如图，做空不应该是亏吗？

您好老师： 我看了用二叉树方法计算条件概率的问题以后，我自己想了个问题不知道怎么计算： 假设武汉人感染新冠病毒的概率为1%，核酸检测试剂盒对新冠病毒检测的准确率如下： 对于有病的人99%能检测出有病，对于没病的人95%能检测为没病。 那么，如果一个人接受了五次核酸检测，有四次检测他有病，一次检测他没病（并不指定是五次中哪四次检测出有病）。那么这个人真有病的概率该怎么算呢？

老师 可以把什时候乘久期什么时候不用 说的具体点嘛

如果说是3个月，每个月交付原油,stack就是买期限1个月、2个月、3个月的期货对冲 stack hedge:量,购买期限1个月的期货,到期后滚动购买，也是购买了三次。 我的理解都是进行了三笔期货的交易，为什么stack &roll的成本更大，基差更小呢？