老师，历史模拟法是属于非参数法对吗？非参数法与参数法可以进行比较吗？

请问correlation swap 和interest rate swap的买方是方向相反的吗？ 就是correlation swap的buyer看涨浮动相关系数（收浮动支出固定）， 但是interest rate swap的buyer却是看跌浮动利率（收固定支出浮动）， 是这样的吗？请老师指点。 因为我一直认为buyer都是看涨浮动的

这道题完全不知道要求什么，能讲一讲单因素模型知识点的逻辑么~

计算DD的时候，什么时候用KMV算，什么时候用d2?

老师请问这道题，PD的计算，债卷1BB为2年投机级，对应下边的表格PD不是等于（1-0.05）*0.1吗，第一年不违约，第二年违约的概率；其他的也是。

时间加权的历史模拟实操是怎么做的呢？算出来的权数代替了n分之一以后怎么做呢，参数法算var时也没用到n分之一呀关键是

83题，选项C的，后半部分，说风险会转移到清算所之外的其他的交易对手，我理解，如果有close out合约的话，合约执行后，CCP和清算所内的其他成员会受影响么。比如所有成员交的保证金会不会受影响，还有这个交易会在清算所内其他的成员之间进行拍卖么，谢谢。

1、这里的方差为何和risk写在一起呢？不是说只有用标准差才能用风险来衡量吗？ 2、这里的risk为什么能和波动性作为一个量的概念呢？是指有百分之多少的概率会发生风险吗？

这里第一步到第二步是如何推导的？视频里老师就说“在这个情况下应该取平方”，但好像木有具体解释，请问是用了什么运算法则呢？以及后面第三部分加上的2w1w2✖️协方差，感觉不知道怎么来的？求解答

请问老师 这题中的E(x^2)是怎么算出来的丫 为什么 (6.77%)^2*(-50)＋(34.38%)^2*10＋(15.83%)^2*100 这么算不对丫