老师，1.请问为什么CVaR加总是diversified VaR? 2.用图上我写的计算组合VaR的公式计算可不可以？ 3.这两个成分不相关，undiversified VaR是不是不应该存在？

题目中并没有说factor forcasts是变化值，为什么可以直接使用？？

在金融数学的矩阵和极限的讲解中，有效年利率为什么要减去1

这道题目的解析没看懂，

“修正后的预期回报率=7.30% 1.10%=8.40% ”为什么相加？

请问mitigate和transfer risk的最大区别在哪里？用derivative来hedge risk属于mitigate还是transfer呢

老师，这个题目的自由度为什么是1呀，从哪里看出来的呢，求解释

信用风险和操作风险的那个损失分布图，理解不是很透彻。麻烦老师帮我看看我下面这样的理解和表述是正确的吗：AA评级的违约概率比A评级的低，但是一旦违约，AA评级的风险敞口（最大损失金额假设为50万）是大于A评级的40万 。

请问 AML risk/cyber risk/data privacy/model risk都是属于operational risk吗？

这题不用计算器怎么算，用计算器的话 为什么pv是负数，为什么fv是100