可以具体讲解一下205这道题吗？

请问198题中，如果correlation是负的，A也是正确的吗？

D选项可以不考虑奇异期权的影响吗？ long call option ,为正的delta,，正的vega，故需要short delta，short vega

这里是默认longput 吗？

这不应该卖出看涨和看跌期权吗 ?为什么卖出看跌期权和标的资产啊？

完全不懂，可不可以出解答视频啊

这里的excess kurtosis是什么意思，为什么后来成了3.25 students t不是接近正态分布吗，那么偏度应该为零啊？

为什么ST在T时刻折现到t时刻就是St而不是用连续复利去比较大小? 那这样的话两个时刻T t 时k岂不是应该一样了？

老师，提问时选不了流动性的科目，在听周老师讲课的时候，老师手写了个公式，和PPT上公式是可推导的，但没推出来，能帮忙写下推导过程么，谢谢。

解释下下面的问题