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FRM问答
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如图所示,讲课老师说,因为C的价值很低,所以就会降低做风险管理的意愿、做更加激进的、风险更高的事情。而我,认为,应该选A啊,A的价值已经很高了,所以管理层就不需要再做额外风险管理的事情啊。 老师,我哪里理解错了?
关于该问题中的II,因为资管公司很多时候会利用一些程序或者模型,比如彭博系统,对某些对手方的交易set一些条件,以防任何风险的发生。因此,II中所列的问题,是不是也可算作model risk。 即由于model里的参数设置的不好导致问题的发生
精品问答
- 不理解这里为什么Risk Chaampions & Business-Line Managers 负责monitor Operational Risk Function Operational Risk Committee 负责act 难道不应该是一线业务人员负责act,然后上一级负责monitor更贴切嘛
- 请问selection bias 与 self-selection bias 有什么区别?我看到一个老师回复的是:不同个体选择样本不同,这就是自选择偏差,是不同个体本身固有的差异。请问这里的不同个体是指不同的人吗?
- 这里的cash 中性是只需要CAPM中的benchmark=0?还是这个benchmark怎么样?什么叫阿尔法不会产生active cash position?CAPM中阿尔法并不在基准中啊?
- 最后一行的对比是啥意思,老师展开解释一下。增量收费和FRTB定义差异
- 欧几里得距离是干什么的?这个具体是什么内容,可以详细解释一下吗?是在哪一章的什么知识点?
- 老师,收益率的波动率(yield volatility)和基点波动率(basic volatility)能给讲一下么?尤其是前面的,后面的基点波动率我记得是公式dw前面的
- 这题没懂,涉及的知识点能给详细、系统的讲解一下吗
- 可以帮我罗列一下二级case 常考的时间和原因结果m








