老师 70题 哪里看出来求的是es啊？没有写expected shortfall啊

请问老师，这里的covered interest parity与债券及金融衍生品讲的interest rate parity有什么区别，为什么两个老师讲的不同呢？谢谢您。

老师 想问问next two month to a spot rate这句话，这个spot rate是站在两个月后那个时刻的spot rate吗

经典题Q1- 低频高损事件应该是厚尾的分布，不是就应该用lognormal分布嘛？为什么这里说lognormal would be invalid？

老师，请问options on currencies和options on futures的c和p这样算对吗？铅笔的部分

1小时26分33秒。 在0.25年给出债券时，我的收入包含了AI，在0.5年计算coupon的时候，又重新计算了半年的coupon，这前面0.25年的coupon是不是计算重复了？

请问老师，这个题它通过计算股票的VAR值映射到期权上，为什么不用乘以期权的价值六块钱呢?

49题为什么没有用上0.215这个数字

请问老师，这个公式要不要记，这是总的与部分比较的f test

我这个列式跟老师说的是同一个意思吧？