SML这一页ppt 老师说上面的点没有非系统性风险，但是，这个组合有还是没有非系统性风险我们不知道啊，这边只是写出来系统性风险

信用风险百题第50，老师我认为这道题目有争议，因为题目说没有settlement risk，对于买入大额存单来说，本金应该是没有风险的，敞口只是最后一期银行应该付给我的利息。这样的话由于题目信息不全就没法比较到底是远期货币互换的敞口大还是存单的敞口大

这这里，为什么margin的杠杆是5呢？loss是10呢？请教老师，谢谢

为什么swap要将前面的5000和一年的值加起来？

请问626题题目的意思是什么？为什么要选B

这个地方与后面总结的思路不一样，这里我可以理解是支付指数固定方差，收个股的固定方差，因为指数浮动方差变化大，我赚的多，而个股浮动方差变化小，我亏的少，从而达到风险对冲套利，而总结时老师付指数固定方差，收个股浮动方差，完全是赌一面裸做多，和这个策略就不相符，还请老师解释下，谢谢

老师请问为什么deep ITM European put 的θ＞0，开业说得再清楚一点吗

符合期权和chooser option有什么区别？ 不都是在t1时间决定是买权还是卖权吗？

老师您好，net interest income=interest income from loans and investments-interest expense on deposits and other borrowed funds，在这个公式中只有那些repricable的资产或负债才会算进去，那么这道题的II为什么对呀？

第84题九月份的利率指的是往前，0-九月份5.4这个利率？第87题，为什么这个利率的时候是2010.2.9往后？