天堂之歌

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FRM问答

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老师好,这道题在我看来AB都不太对,故请教。n在百题讲解中老师有过一次总结,maturity越长gamma越小,maturity越短gamma越大. 这里逐渐接近到期日,gamma似乎应该更大,而不是趋近于0.n关于at the money这个条件,我的理解是,即便逐渐接近到期日,价格未必变动,也即不会变得in或者out of the money,所以对gamma的变动只看剩余时间长短。

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老师您好,可以再解释下第二条吗?

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ke-r(T-t)是折现到t时点的value对吗? for long的话,是指多头吗? 不应该是ke-r(T-t)减去s0吗?

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请问老师,这个为什么不可以用ask price呢,因为他是付固定,就应该是ask price,为什么用平均值呢?谢谢

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不同的模型有不同的假设,很容易混淆,请问老师有什么记忆技巧吗?比如CAPM、线性回归、白噪声还有第四们课里好多假设

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老师好,在二项分布例题中,金融计算器上nCr突然按不出来,为啥,2nd ,1,nCr,6,最后结果为0,是不是按错?

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请问下老师,第46题,根据第一页的笔记,CCAR不就是比SCAP多了baseline 和 stressed scenario 吗?A 不应该是对的吗。 谢谢

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这道题的index是x,为什么写表达式是代入beta,而不是像我写的代入X1?

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为什么不用连续复利算?

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这个standard error 是用哪几个数字算出来的

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