天堂之歌

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为什么volatility 是1.2%,题中只是说the 1-day 95%VaR for each individual position is usd 1.2million

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A选项老师给其他同学的解答有说趋势、周期、随机游走和季节性都是造成协方差不平稳的四个因素,那想问下,如果协方差平稳,那就是解决了上述四个因素的哪些呢?哪些没有解决或者不能解决呢?

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老师,这道题怎么看啊,这个答案中的表格是怎么推出来的哇

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D选项只说了log能用在seansonality的原因,那请问log能用在trend的原因是什么呢(题目也说了是different的)?

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请问用债券对冲债券不用考虑久期嘛?

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为什么可以直接用0.4乘以90?

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老师第三十题怎么看出来是correlation的问题呢,感觉题干没讲呀

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