请问老师，这道题中，题目看出债2是高估的，为什么套利时候却考虑到债3是低估的呢？能不能理解，只要判断有套利机会，就按照图一方式组合，看看组合价格谁大，就short谁，这样子算出profit是一样的。谢谢

请教老师，有一个问题疑惑：听了老师的讲解非常明白，但我在分析这道题时，是这么做的？解题过程见下图……请问是哪里不对呢？或者把哪个知识点给混了？谢谢指点

你好 中文书里的这个解题方法是正确的吗？为什么百题里类似的题目解题思路不一样的？

请教老师，虽然知道这是要正态分布的标准化，但是一步步解题思路怎么做呢？谢谢。

这里为什么要除以1+3.5%*0.5，不是除以1+3%*0.5

银行不应该是将短期的liquid转化成长期的illiquid吗？

计算Ri Rj 的协方差的时候为啥是除以12-1 为啥要减一咧

请问为什么持有债券，DV01是正的？他的公式里面不是带着负号嘛？那这道题20题，说Negative Duration，为什么就是要找价格变动与利率变动一致的？说明Positive Duration，就是正常公式算出的，带有负号？

老师您好，这道题怎么做的，没有看懂哎

这个benchmak 怎么说是capm算出来的，又说是8%，题干什么意思