82题，我可以这样理解么？f=c-p, -f=p-c,所有long put, short call
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该题的B答案，应该是高估了correlation吧？请解释一下。
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Non-directional risks主要是指什么？
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请问老师，在讲义112 页说的两个方案里， 为什么要short mezzanine tranche 而不是 senior tranche呢？ 如果相关系数变得足够大 short senior tranche 不是应该能赚的更多吗？
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第二题的答案，为什么不是P（O｜E）代入70%，最后求出的P（E｜O）的结果求立方呢
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模拟一64:老师好， 这道题， 在算bondA的YTM时， N为什么等于2， 我看题干里也没说BondA的是按半年支付的呀
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老师，请问题目哪里看出是求债务的价值？它不是问the value of bond吗？为什么不是求Equity？
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选项d为什么说fra在t+0.25时settle？不是在t settle t+0.25是payoff吗？
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78题老师说C选项tier 1capital ratio不用看，这里没听明白。为什么直接就能得到tier 1 capital 不满足呢？
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