老师能解释一下这个公式吗？这个1080和1100分别在什么时候确定的在哪个时间点交割的价格？为什么1100的贴现减去1080的贴现就是合约的价值（赚的钱）呢？这两个都是贴现到-3时刻，还是0时刻？

第84题，浮动利率从三个月到十五个月这段期间折现到三个月的现值是一个par，为什么？

21题第3条，老师讲解说前半句是对的。感觉前半句话也不对吧？GEV法不是没有规模参数嘛。麻烦帮忙确认一下，谢谢！

老师，这个公式的原理还是没明白，能否继续解释？

37题请老师再讲一下，不知道答案里面的公式是什么意思。谢谢

modified duration的公式前是不是应该有负号

老师，为什么第一条防线是treasury不是corporate risk management

老师这两个公式的原理还是不明白，能否举例说明，为何这样做是最优组合。

老师，讲解的声音能响一点嘛，完全听不见。。。。。

波动率增加期权价值增加，就是正vega.第60题是资产价值增加期权价值增加，就是正delta.那想要正gamma,是什么样子的呢？题会怎么出？