请问老师，为什么通过第二图上面的式子求的值与21不一样，请问这个独立判断公式为什么这里不能用呢，谢谢

老师好\(^o^)/~ 56题，问： 1、我之前记忆的是，当利率与标的资产呈负相关的时候，如欧洲美元期货，就会导致：远期价格大于期货价格、期货利率大于远期利率，对吧？ 2、可是，这道题，问的是FRA啊，是利率与标的资产呈正相关啊，应该是：期货利率小于远期利率，呀，所以这道题，为什么？

还是不明白为什么选择B

老师好\(^o^)/~ 问：是不是，无论利率跟标的资产价格，呈现正相关、还是负相关，都是期货利率大于远期利率？

为何没有29题

哪节课讲过不交易区间？没印象呢

老师，这道题我计算出PV, 算出deltaP，再带入DV01的公式计算问什么不对。 不是很理解为什么两个Price相减就是DV01，题中没提到新的price是因为yield变动1bps啊

请问这段话什么意思

老师麻烦再讲解一下strip hedge 吧

为什么不是图一这样做的？不明白答案为什么这么做，不是复利吗？三个月一次，六个月不应该就是平方吗？