这道题怎么理解 为什么有这两部分

72题，D选项怎么知道是40个样本观察值

73题，spot rate 为什么直接用100折现一次到期等于价格，题目没有说是0息债券啊，中间没有现金流吗？

请问老师，这里面t分布的方差公式 n/n-2 , n代表是样本数还是自由度呢？谢谢， 还有如何理解t分布的方差大于1

MA的公式里有个长期均值u，这题不用考虑吗

How do u measure 3.04? Can u list it in detail?

可否提供q 30 and 31 指細説明答案?

老师 根据p的变化 = -D*P*Y的变化，因为D本来就是负的，加上-就是正的，那Y上升，p不也上升的吗，为什么说y上升，p会下降呢

老师，可以讲解一下coupon rate和interest rates吗？有些题目会同时告诉我们coupon是多少，interest rates是多少，此时coupon是息票率，表示的是利息，IR表示的是市场利率或折现率。但像这题，他用的是IR表示利息，但在计算利息收入时，又用IR作为I/Y，这让我很困惑。到底这两个rate的区别是什么？

这题B选项的说法就是错误的吧？一个在ITM情况下的看跌期权因为delta等于-1，value应该是下降而不是上升吧？