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FRM问答
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有的题目里是隐含波动率图、bsm模型的、lognormal的,频繁出现相互对比代替啊啥的推算高估低估。对这三个相互对应关系,谁和谁是等价的,有点迷乱了,麻烦老师总结一下。因为我印象中bsm假设波动率是常数,那么就是一条横线,lognormal也是一条横线,那他俩是不是就是一样的?但波动率的图有微笑有假笑,源于bsm反推算出来的。搞混了
老师,关于模型利率变化的波动率(basis point volatility)、未来短期利率的波动率,这两个再详细讲解一下吧?谁降低谁不变太混乱了,以及他们对应的都有哪些模型?列示一下吧,谢谢
查看试题 已解决我的u,d,p省略小数点后答案是一样的,但是结果算出来就有偏差,如果给出的选项都接近我该怎么办?没有办法给到精确值,还是说我的计算器有问题?因为很多道题都是过程一样,到了答案就是不一样
精品问答
- 不理解这里为什么Risk Chaampions & Business-Line Managers 负责monitor Operational Risk Function Operational Risk Committee 负责act 难道不应该是一线业务人员负责act,然后上一级负责monitor更贴切嘛
- 请问selection bias 与 self-selection bias 有什么区别?我看到一个老师回复的是:不同个体选择样本不同,这就是自选择偏差,是不同个体本身固有的差异。请问这里的不同个体是指不同的人吗?
- 这里的cash 中性是只需要CAPM中的benchmark=0?还是这个benchmark怎么样?什么叫阿尔法不会产生active cash position?CAPM中阿尔法并不在基准中啊?
- 最后一行的对比是啥意思,老师展开解释一下。增量收费和FRTB定义差异
- 欧几里得距离是干什么的?这个具体是什么内容,可以详细解释一下吗?是在哪一章的什么知识点?
- 老师,收益率的波动率(yield volatility)和基点波动率(basic volatility)能给讲一下么?尤其是前面的,后面的基点波动率我记得是公式dw前面的
- 这题没懂,涉及的知识点能给详细、系统的讲解一下吗
- 可以帮我罗列一下二级case 常考的时间和原因结果m



