Can u realized gain included in T1 capital? If not why? And is it for T2?

C - for Basel 3 operation risk, do we still have BIA? Isn’t it replaced by Sma?

var swap 老师课上说pay fix与receive fix相抵，我问下，这两者的标的一个是index 一个是stock（变动的大小不一样）怎么能相抵呢？

98题为什么是一个call呢

Q63 a assume correlation =1 and no diversification benefit. How ever when we measure market risk charge on standard approach for Basel one , we assumed correlation =0 for each asset type With no diversification, why is that?

84A还是不是很理解，我借了日语，手上拿着日元，他贬值了，那我不就亏了吗

这道题不应该是害怕价格下跌 所以应该Sell吗

老师怎么在计算器上输入日期求天数

beta为什么是指数的？我之前有提问过，老师解答beta和标准差都是组合的！

老师您好，46这种类型的题目我可以这么理解吗： gamma-negative我看成是short 方，delta-positive 我看成是call option, 所以组合起来就是short call，风险是最大的？ （这里还想问个与题目无关的，我们在四种组合long call, long put, short call, short put种，风险无限大的就只有short call 这种是吧？）谢谢