老师，这道题怎么看哇

老师您好，我想问一下有关无套利定价的原理是指，同一个产品它的远期价格等于它的现货价格复利到未来嘛，那如果要是半年复利的话，是不是要在年利率上面除以2呢，还是说无套利定价公式是个固定的呀，谢谢

老师，这题为什么不用F=S·（（1+RA）/（1+RB））^T

在at the money的时候，期权的△，不是恒等于0.5吗，为什么还说不稳定呢。还有这道题说的是delta-normal的模型，也不用去考虑gamma吧。

老师，这里对冲应该卖出头寸还是买入头寸怎么判断呢？

老师，这里对冲应该卖出头寸还是买入头寸怎么判断呢？

老师，视频中老师没有讲解这道题，可以帮忙讲解一下吗？

为什么算出3%，不是连续复利的一年利率，还需要再算?

convexity和maturity的关系是怎么样的

第56题，当物品和利率成正相关，期货价格高于远期价格，同理。那为什么选c呢？期货价格不一定都大于远期?