老师，按照我算的这个结果，没选项啊

Hazard Rate 为什么是前面的时间违约概率减去后面时间违约概率？这个违约概率是随时间抵减的吗？

59题，short futures不是约定在未来以某个价格卖出吗？这里说的是什么，以F0卖，F1买？

这个长期资本公司的题。第四个选项 不太明白

可以把这个题 用计算器算出的X的方差和Y的方差以及他们的相关系数说一下嘛？我对照一下

请问a选项为什么是对的。short put负负得正，delta应该为正，要对冲要引入负的delta。我记得short stock,delta为负，那short futures ，delta也为负吗？能请详细讲讲delta hedge策略吗

BPQ LBQ是检验什么的呀 公式是什么

老师，这道题可以延伸为以下两点吗？ 1、delta对期权价格影响最大时，为A选项，ITM call and OTM put 。 2、期权价格对Delta的影响最大时，为D选项，Gamma最大，ATM

58题，为什么买卖流动性差的，价差交易会大？

那risk tolerance到底是衡量什么的