老师，这道题为什么不是理解成为第二年的收益也是固定7%，再加上0.9%直接用面值1000/（1+7%+0.9%）

老师你好，我想问下这个49题的A选项该怎么理解呢，effective duration不是针对有embedded option的bonds的吗，可是这里讨论的是coupon bond诶，还是说coupon bond是可以提前赎回的？

对冲策略中不是怕价格上升应该做多吗？这道题他做空了，应该担心价格下降才对啊！

这道题我算的d1=1.47,对应的delta=0.9292，不知道哪里出问题了，请老师解答下。

老师，请问22题，题目中不是说了上涨的概率是80%吗？为什么最后还需要计算然后得到的结果不是80%呢？

老师，这个286题不太明白

老师，这个285题不太明白！

84题，老师说在互换日的vfloat=par,但是又说这个v是指该互换日之后（不包括该互换日）的每笔现金流折现到该日的值=par。那实际上应该是在互换日当天的vfloat=par➕该日的coupon吧?只有在零时刻vfloat=par。这样才对吧？

请问这道题，最后缺的14.39，不是应该先从equity层覆盖吗，equity损失完了才轮到mezz层，怎么直接从mezz层开始算损失了呢？

针对该题再次提问 按照老师的意思 D选项 障碍价格高于执行价格 那么当价格下跌时首先触碰的就是障碍价格，call和put就没有行权的权利了，这个时候行权价格K设置还有什么意义呢，也是不敏感的