老师辛苦~❤~
问：怎么理解，在均值复归下，隐含波动率高估未来的波动率？
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老师，您好，36题的C选项，之前老师讲过压力测试是不能被回测的，这样理解C选项是不是就是错的呢？
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conversation buffer是指的一级核心资本吗为啥不用交了
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想问下，此题的第三个选项，为啥跟市场风险标准有可比性呢？
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第四个选项，为什么置信水平提高，越容易犯第一类错误，我感觉显著性水平是犯第一类错误的概率，置信水平高，显著性水平低，更不容易犯第一类错误呀
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老师，35题c是啥情况，现在这个选项翻译出来是什么，我知道rather then后面是而不是，但是老师讲的时候又说erm既可以防守，又可以提高业绩？感觉很有矛盾
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请问这里的absolute VAR 就是 △VAR吗
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请问图一的这道题，为什么我用图二的方法算不对，而正确方法是图三呢。
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8.5%不是假定的吗？怎么就可以用来算结果?
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