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FRM问答
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此为高老师教授的多元随机变量章节的page 85的一道题。如图箭头为随机变量X的边际概率,高老师说随机变量平方后,所对应的概率不变,但并没有解释为什么,请问能否解释一下为什么不变?另外还想问一下,毕竟这是一个离散随机变量,本人以为其随机变量是有限个的,正如题目中给出的这4个。此处为何能够将其中的已存在的随机变量进行平方后再作为一个随机变量呢?按照题干给出的意思,以随机变量X=-50为例,其单位是million, 如果将该值平方后是2500 million²,感觉就是不合理,为啥还能作为随机变量?麻烦解答一下。谢谢。
教材第183的写的是F(test-statics)>F(critical value),reject ,为什么这题F(test-statics)<F(critical value)也要reject?
查看试题 已回答如图1.economic capital是用来cover UL的吗?题中所说difference between EL and worse cese是什么? 和tail risk的差别 2.data from vender and back
请问老师,potential future exposure是否也是有且只有一个的?是一个single value吗?还是说PFE可以有很多个?(感觉PFE和maximumPFE都是只有一个的,但是又不是很确定)
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- 不理解这里为什么Risk Chaampions & Business-Line Managers 负责monitor Operational Risk Function Operational Risk Committee 负责act 难道不应该是一线业务人员负责act,然后上一级负责monitor更贴切嘛
- 请问selection bias 与 self-selection bias 有什么区别?我看到一个老师回复的是:不同个体选择样本不同,这就是自选择偏差,是不同个体本身固有的差异。请问这里的不同个体是指不同的人吗?
- 这里的cash 中性是只需要CAPM中的benchmark=0?还是这个benchmark怎么样?什么叫阿尔法不会产生active cash position?CAPM中阿尔法并不在基准中啊?
- 最后一行的对比是啥意思,老师展开解释一下。增量收费和FRTB定义差异
- 欧几里得距离是干什么的?这个具体是什么内容,可以详细解释一下吗?是在哪一章的什么知识点?
- 老师,收益率的波动率(yield volatility)和基点波动率(basic volatility)能给讲一下么?尤其是前面的,后面的基点波动率我记得是公式dw前面的
- 这题没懂,涉及的知识点能给详细、系统的讲解一下吗
- 可以详细解释一下多德弗兰克法案是什么内容吗?具体是在哪一章什么知识点涉及的呢?







