天堂之歌

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FRM问答

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请教老师,CVA,本质上就是EL预期损失么?或者说它俩什么关系?谢谢

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PD≈CS/LGD 这个公式在什么时候哪个知识点里用过的?为什么不能在这里直接用这个公式计算CVA里的PD,谢谢老师

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为啥越临近到期,GAMMA越大?

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这个地方的6.2%是不是就是第五年的hazard rate?

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哪些产品是表外的

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CIR模型basic point is increasing function of r.,这句话也对?应该是of square of r吧?

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C选项Kurtosis can be verified in the four initial moments of a distribution and measures the mean of a distribution.怎么理解

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这里算出0-1的收益率是想说明什么呢,为什么正好比8%高了20个基点

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x是正态分布,y是x的线性组合,应该也是正态分布,正态分布的偏度与峰度不都是0与3,是常数吗?

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补充:就是本题解答中,UL下角标到底是i还是组合p啊

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