习题册323，这里的D选项，未拒绝错误原假设的概率降到了1%，这里应该不能判断吧，这里也没有给犯二类错误的概率或者power of test。

第五题里面，spread均值的取值为什么是（41-39）/40，能不能麻烦老师详细解答一下？

老师您好，请问这个为什么不是联合概率，谢谢！

老师您好，请问这个图应该怎么画，均值2.5%应该怎么表示出来，谢谢！

请问老师第77题，这里的risk premium题干中写的50 basis points each year, 有一个“每年”这个词，请问不应该两年都有risk premium吗？ 第二，想问您 什么事duration risk, 为什么说这么溢价是duration risk的呢？（感觉duration和y都是影响债券价格的，但是他们之间有什么联系吗 忘记了 劳烦指教啦）

请问老师这是74题。在计算VaR的时候为何不能用给的数据一年的直接算出是一年的VaR,然后再除以根号下252，这样子得到一天得到VaR,这样子用计算器算出来是2.68%。就和截图这样把均值和sigma分别除到每一天的结果不一样。lognormal也是同一个道理 不解求教。

请问老师 如下截图的考点是在哪个风险的部分里面？完全不记得这个公式了，请问需要背诵吗？ 以及，想问下您这里所谓的非交易区间是说大于和小于号的左右两边两个正负无穷的地方叫non-trade region吗？ 在中间就是有收益的这样吗？谢谢

请问老师第62题，有三个问题想分别询问一下。1. 就是short put option呀。那么价格下降是亏钱的呀 不应该是敞口上升吗？ ； 2.其次，为什么当确定是错路风险时候CVA就变大了就是大于1了呢，这个CVA的公式里没有提到相关性rho的呀（EL的计算不考虑相关性呀）； 3。请问单边CVA的公式，EE*PD*LR,这三个值是否都是对手方的数值？还是像双边BCVA中一样 LR和PD是对手方的数据，再减去我方的LR和PD的数据相乘的形式呢 麻烦老师啦

请问老师选项c。我记得以前讲过资产流动性风险分为内生和外生的，内生的是机构投资者的 是影响交易流动性的；外生是散户的 不影响价格，用bid-ask spread. 那么C是不是错了？

请问老师这道题第一句话中，在考虑equity value的时候不需要考虑公式中N（d1）与N(d2)是用哪个利率计算出来的吗？还是说计算equity value和PD不一样，前者只能用无风险利率rf,也就是没有其他选择？