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FRM问答
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老师你好 想问下 strip这边 如果这样对冲的话, 那么不是很多期都重复对冲了吗,eg. 第一次对冲1-2月,第二次对冲1-3月,那么在第二次对冲的时候不是1-2月又被对冲了一次吗,这样成本不是会很高吗
老师您看这句话:a 50% probability that 1-year spot rates will be 6% in one year and a 50% probability that 1-year sopt rates will be 4% in one year. 这句话我做题时候读了好几分钟,怎么看都是说第一年分两个利率的可能性各占50%, 因为最后说 on one year 就是一年期限的长度, 而不是one year 1(期初决定期末利率应该是one year one.); 而且写着1-year spot rate in one year, 怎么理解都是从零时刻开始一年的即期利率。老师 您看这是出错了?还是我应该如何理解读题问题。
精品问答
- 不理解这里为什么Risk Chaampions & Business-Line Managers 负责monitor Operational Risk Function Operational Risk Committee 负责act 难道不应该是一线业务人员负责act,然后上一级负责monitor更贴切嘛
- 请问selection bias 与 self-selection bias 有什么区别?我看到一个老师回复的是:不同个体选择样本不同,这就是自选择偏差,是不同个体本身固有的差异。请问这里的不同个体是指不同的人吗?
- 这里的cash 中性是只需要CAPM中的benchmark=0?还是这个benchmark怎么样?什么叫阿尔法不会产生active cash position?CAPM中阿尔法并不在基准中啊?
- 最后一行的对比是啥意思,老师展开解释一下。增量收费和FRTB定义差异
- 欧几里得距离是干什么的?这个具体是什么内容,可以详细解释一下吗?是在哪一章的什么知识点?
- 老师,收益率的波动率(yield volatility)和基点波动率(basic volatility)能给讲一下么?尤其是前面的,后面的基点波动率我记得是公式dw前面的
- 这题没懂,涉及的知识点能给详细、系统的讲解一下吗
- 可以详细解释一下多德弗兰克法案是什么内容吗?具体是在哪一章什么知识点涉及的呢?













