为什么没有用（R-Rk）*L*t/1+R*t这个公式？为什么没有乘以时间再除以实际利率？

Sx和西格玛x的区别，这里是不是讲错了？这5个数的标准差，应该用总体标准差西格玛x吧？Sx是样本标准差，是n-1，这里应该用n吧？因为总体已知的，就是5组数据。

这里既然Eri 和ERj不变，那应该先算出来两者比值，然后再看下方表格中两个资产的Mvar比值哪个和Er的比值更接近就可以了吧，感觉这样计算更简单

为什么拒绝原假设后，就是伽马<0了，不可以伽马>0吗

IR/TEV的含义是什么

请教一下这里的founding risk和流动性风险里的funding liquid risk不是一回事儿，对吗？印象中founding liquid risk时间越长的话，融资的宽限期就越长，应该是风险越小的。这么理解，对吗？

为什么少考虑一个变量就不会陷入雅变量陷阱

为啥把二项趋势或指数趋势看成线性趋势剔除掉就剔除的不干净

这个表展示的随着strike price 上升，implied volatility先上升，后下降。可是stock的implied volatility图像不是向右倾斜的smirk形状吗，所以implied volatility应该随着strike price 上升越来越小呀

callable和putable的债券久期怎么算