答疑的老师说duration mapping用了两个风险因子，具体是哪两个风险因子？

我计算出来的第二笔现金流PV和答案不一样，哪里有问题？

componet VaR 是不是等于 diversified VaR?

请教老师，比如一笔交易中有A和B两方，计算A的CVA就是B的PD*B的LGD*B的敞口这样么？A面临的预期损失和exposure是由B带来的，所以公式中相应数据都应该是B的信息？ 另外,EPE一般为正 ，代表的是从A的角度看，B的EPE么？ ENE一般为负值，代表的是从B的角度看，A的ENE么？那为什么ENE是负值呢？同理CVA 和DVA 又分别站在谁的角度看？计算公式里用的是对方的信息么？CAV 和DVA，正值还是负值？全部混在一起了，希望老师指点，谢谢

为什么这里就默认均值为0了

请教老师，CVA，本质上就是EL预期损失么？或者说它俩什么关系？谢谢

PD≈CS/LGD 这个公式在什么时候哪个知识点里用过的？为什么不能在这里直接用这个公式计算CVA里的PD，谢谢老师

为啥越临近到期，GAMMA越大？

这个地方的6.2%是不是就是第五年的hazard rate？

哪些产品是表外的