callable和putable的债券久期怎么算

老师，这个题不是考图中的公式的么？ 是我的笔记记错了么？

可否总结一下这些模型的公式及优缺点吗

请问老师这道题用到的公式在讲义哪里出现过

可以用VaRp^2=VaR1^2+VaR2^2+2*pho*VaR1*VaR2算一遍么？我这样算不到选项。谢谢！

这道题到底选A还是B? 另外到底题目问的是组合的预算还是四大类资产各自预算的求和啊？看了之前大家的问答云里雾里的。

没看太明白这题怎么解。请老师看看我理解是否正确：这题说该公司担心jet fuel价格上升，所以想用heating oil future去对冲。用heating oil future对冲，是因为jet fuel和heating oil同向上升，如果long heating oil future，这样可以让公司在价格上升时获利。那么应该long多少呢？用n=h* x Vjet / Voil计算。 请看看是否应这么算？若我理解不正确，请详细讲一下解题过程，谢谢

请问是不是只要题目里给出了MRC和ORC，在计算RWA的时候就一定要加上这俩，没给的话就不用加，单独算信用风险部分的RWA就好

A用USD换了别人的英镑，为啥还要支出USD利息？手里是英镑不应该给对方英镑利息吗

老师您好，这道题liability用的Book Value，我能想起来Repo的Coupon也用的Face Value。啥的计算用的Market Value来着。。