请问老师，这个权重的公式是怎么算出来的？

老师好，能否解释一下tails of return distributions是什么？谢谢。

老师好，能否解释一下mean-variance efficient 谢谢。

老师好，能否解释一下选项C，以及一下解释：The assumption of investors utilizing a mean variance framework is replaced by an assumption of the process generating security returns. 谢谢。

老师好，根据答案解析，Treynor ratio应该不适用于NOT WELL DEVERSIFIED PROFOLIO，那这题为什么还选择Treynor ratio呢？

老师您好，请问这样理解对么，tail risk 是包括 known unknown 和 unknown unknown 的，或者说tail risk由known unknown和unknown unknown组成？

老师好，这道题我觉得应该是 0.2=(10%-8%)/10%。还请再详细解释一下我的思路有什么错误，谢谢。

请问此处CDS的96%PFE为什么会在5years时没有直接变成0，而是先和95%PFE重合再归零？

请问老师，这里b是怎么理解的，谢谢

请问为什么altman z score在frm里是2.675. 在cfa里用1.81，谢谢