为什么?

delta为什么不可能大于1？

老师，请问这个知识点在哪里有讲到，后面的大家提问和这个题目不相符

这道题，loss为何是正数

这里是不是讲反了，hedge ratio>0应该是1单位期货能对冲比1单位更多的现货，所以期货更强势；h<0，则1单位期货对冲更少的现货，期货弱势

老师，我就想问一句，左偏，均值在左边，那极端值出现在哪里呢？左边还是右边？

请教老师，这里用计算器求均值，是只用输入15个X的值么？

delta或者gamma里面的sigma指的是stock volatility 还是option volatility?

为什么极端大值在左边，尾巴在右边？不能理解，请老师指点一二，谢谢

请问此处为什么payoff在T时刻（ST<K）时是K？ 对于PPN而言，是Bond＋Call on Stock的组合，只有在确保债券不会违约的情况下，哪怕期权不行权，在T时刻才可以有一个至少为K的收入。 但是一旦假设了债券不会违约，那我为什么还需要构造PPN？（PPN的目的似乎是为了保护本金）也就是说，如果我默认到期能收回principal K的话，我完全不需要Call on stock