请问老师convolution是什么？这部分是哪一章节的知识点啊？以及为什么C选项说模型可以确定oprational risk的原因，我觉得不可以啊？D我的理解是需要考虑不同过程所数据的损失数据的相关性，感觉没问题啊？

老师，这里说市场风险的capital是头寸乘以CCF。想请教您CCF是什么？(盲猜capital conversion factor?但是从未听说也没见过这个概念呀)。请问CCF是如何计算的呢

课堂上老师不是说LTCM进行无保证金交易吗？

老师。1. 请问您(foundation IRB中的)WCDR的公式是什么？视频讲解说基础班讲了，但是听过了基础班也没记得哪里讲过呀。2. 视频里面提到IRB比standardized approach对于collateral的要求更严格了，说这也很合理。请问具体严格在哪里呢？难道是IRB用comperhensive approach,而标准法用simple approach这样区分开的吗？(但是我记得讲抵押品的时候没有说两个方法强制用在什么情景下呀)。 最后，3. 还想请教老师，2021考纲对于巴塞尔2加了对于IRB计算的考察，这是2020年考纲没有的。具体增加计算考察哪里？如何计算？这些不太了解呀，我仔细学了基础和强化 虽完全是去年视频，百题加了一些题，但仍未涉及到2021的巴二的计算。

这里说了年化利率，又说了semiannual basis。semiannual basis指的是什么

这里说了年化利率，又说了semiannual basis。semiannual basis指的是什么

老师，能解释一下a、d么？

20000000*0.4%/12=6666可以吗？

老师我有一个地方一直想不明白。这里关于credit capital的计算 讲解说是相当于UL-EL。 但我们在信用风险计算credit VaR的时候是信用VaR相当于是UL=WCL-EL. 那么这里面WCL包含覆盖EL和UL. 而现在操作风险讲credit capital为何是UL-EL呢？其中credit capital的前一项是WCDR相乘的，理解起来就是WCL-EL才对呀。UL和WCL我们都知道是两个概念。难道是操作风险这里老师讲错了吗？还是我之前哪里知识点理解错误？请老师指教

为啥虚线汇报也有CEO?