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FRM问答
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1.为什么第三个call不行使呢,前两个call都能行使? 2.不行使的话,为什么还能赚到手续费?手续费只是long call/put交吗? 3.手续费和要交的保证金有什么关系、区别。 4.之前讲到的option保证金要求,期限是在9个月内的交的全价里面包括什么?期限大于9个月的交的是什么要求?他俩的区别在哪里?
老师,流动性风险三个防线是 1.treasury 2 CORF?risk management? 3.internal Audit. 两个问题,一个是第二道防线是CORF还是risk management呢?还是说它俩是一个意思呢。问题2:请问第三道防线一定是内部审计吗?(不可以和外部有任何关系吗,因为我认为应该是独立的 那么如果是内部审计的话感觉不太合理,就没有独立了 )
已回答110-222页ppt的意思是说,CCP和会员的保证金交易是亏多少补多少,赢多少给多少的关系?而零售商和经纪人之间是维持保金的关系?但是一般的交易所不就是CCP吗?他们实行的就是维持保证金制度啊?
已回答老师,这道题在解答的时候有问题,首先“b-”的"pd和lgd"和“b”的"pd和lgd"是不同的,但是老师把这两个数值均以pdi和lgdi进行相等的比较;第二,第二个资产为什么敞口就是100m呢?有没有可能是100m乘以50呢?谢谢
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- 请问selection bias 与 self-selection bias 有什么区别?我看到一个老师回复的是:不同个体选择样本不同,这就是自选择偏差,是不同个体本身固有的差异。请问这里的不同个体是指不同的人吗?
- 请问,求组合标准差需要乘以权重,但是组合var,不需要权重,想不明白?麻烦仔细讲下
- 这里的cash 中性是只需要CAPM中的benchmark=0?还是这个benchmark怎么样?什么叫阿尔法不会产生active cash position?CAPM中阿尔法并不在基准中啊?
- 老师,这里benchmark的中性化,三个回归是什么逻辑?
- 最后一行的对比是啥意思,老师展开解释一下。增量收费和FRTB定义差异
- 为什么这里横纵坐标相加不等于1
- 欧几里得距离是干什么的?这个具体是什么内容,可以详细解释一下吗?是在哪一章的什么知识点?
- PCA解释因子的计算是什么公式?P C有什么性质可以详细解释一下吗?
