麻烦老师详细解释下D选项

从Phi角度EPE60，ENE-45，那么从Gamma的角度不就是EPE45，ENE-60吗

拒绝原假设，表明至少有一个ρ显著不等于0，表明原来的方程不可能出现decay的样子，说明不适用ARMA模型，是这意思吗？

HA是原假设还是备择假设，题目问的看起来怎么像是在问备择假设怎么设计合理？

模型的监控 验证 评估 回测等都是谁的职能，麻烦老师给总结下

老师，这两个是什么区别

简版的DD公示分母是不带t的么？还是因为这道题t＝1没显示？

老师，一般怎么区分是用双尾还是单尾啊

老师，算出来o/c account是2544000，不是应该一部分进入o/c account 150万，一部分分配给equity吗？最后o/c account的价值不应该是150万吗

第一，c选项里面。题目中表达了没有异质性的风险，因此组合里面的单个资产的风险是一样的。C选项里面表达了没有系统性风险，因此组合里的每个资产有一样的且仅与自己相关的风险。所以组合的整体的违约概率就和单个资产的违约概率相等。这样理解，对吗？ 第二，b选项里面，beta小就意味着市场敏感度低，可以理解，但是市场敏感度低，为什么风险就一定小呢？如果本身自己的风险就很大呢？如果市场的风险反而是平均了，或者说降低了组合里资产的风险呢？