老师，这题怎么做呀？

老师 视频里这个知识点没讲就直接跳过了啊

老师好，货币互换中，可能存在信用风险、利率风险和汇率风险波

老师请问下自相关系数是大流动性差还是小流动性差能不能再讲一下？我理解流动性不够要对收益率曲线平滑处理，处理之后自相关系数减小了，为什么吴老师视频说拒绝原假设也就是自相关系数不等于零（自相关系数大）反而资产没有流动性？

老师您好，用PV=（1+R）^T怎么算的呢？

这句话如何理解呢？A drawback of stress testing is that it is highly subjective. 压测的主观性太强？是因为压测的情景可能之前没有发生过吗？

老师您好，为什么要加三呢

volatility 是标准差吗，看着像方差的样子

想问一下老师，这题目里面的desk怎么翻译？

A为什么是对的，AA级违约概率0.03%，D级才违约，那应该是只要在C级以上就不算违约？为什么99.97%只对应保持在AA 呢