老师，short hedge position benefits from unexpected strengthening of basis 怎么理解啊

老师，请问 这套验证模型的方法，巴塞尔协议是在用吗？操作风险中的巴塞尔协议的惩罚性的指数，好像只是与超出var的次数挂钩，而并没有做验证呢

老师，比较segregation对credit exposure和funding exposure的不同影响时选的角度不一样，感觉没办法比较啊。对credit exposure是从交collateral的一方希望隔离，而对funding exposure是从收到collateral的一方不希望有隔离，那要是都分析交collateral的一方分析不是都是希望隔离了吗

老师，您好，请问这道题的C选项不太明白 麻烦老师讲解一下吧 谢谢

请问老师，basis与roll yield之间什么关系呢？我知道short hedge相当于long basis , stack and roll 中间涉及到roll yield,这两个很像，有点区别不清楚

72题为什么正-负=20？和答案不一致

老师可以写最下面的算式的两个公式吗？还有1.9-0/0.31那里为什么等于0

F-stat 0.045 小于5% 为什么可以拒绝呢？

老师，分子为什么要用J阿尔法来算呢？还有TE计算到底要不要乘上阿尔法呢？

老师，三和四能再讲一下吗，谢谢