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这怎么就是组合expect Ed shortfall 小于单个资产的shortfall了呢？明明组合的还是大于单个资产啊？

Valuation and Risk Models > Market Risk Models > Measures of Financial Risk 已回答

9题 C选项久期随期限增加而增加我明白为什么凸性也随之增加

Valuation and Risk Models 已回答

N和h分别是什么含义，不都是期货对冲的比率吗

Financial Markets and Products > Forward and Futures > Hedging Strategies using Futures 已回答

老师，在货币互换中，如果给的给的是连续复利的利率，可以先转化成一般复利，，然后用计算器五键计算两个债券价值再相减吗？

已回答

想问一下harzard rate是在哪里学的相关知识点有什么啊

Valuation and Risk Models 已回答

20题这种类型，什么时候用无风险利率，什么时候用资产的收益率计算？

形策 已回答

老师讲的课件可以发么？

Foundations of Risk Management 已回答

请问老师是顺周期性还是逆周期性呢？二者有区别吗？还是一样的呢？

Basel III—Capital Requirements 查看试题 已回答

老师好，请问Key rate一般默认的都是即期利率吗？比方说5年期的关键利率是否为5年的即期利率呢？

Valuation and Risk Models 已回答

老师请问，这个Us是不是多除了一个2

形策 已回答

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