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: FRM问答

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老师，请问指数分布模型里面为什么e的指数需要加负号，如果不加负号再把前面的1-拿掉，计算出来的不就是累计违约概率吗？

Credit Risk Measurement and Management 已回答

28题求组合的VaR值，可以先求组合的波动率再求组合VaR值吗？

高等数学 已回答

老师好，这里short call，当EUR上涨时，所面临的损失不是越大吗？就像图二里，当高于1.34时，是急剧下滑的，公司面临的损失也就大，那不是应该选B吗

高等数学 已回答

老师，58页的the value of bond为什么等于asset-equity？

Credit Risk Measurement and Management 已回答

老师您好，结论不能理解

高等数学 已回答

为什么按照无风险利率计算期权价值，期权价值往前推的时候，只需要考虑无风险利率r，而不需要考虑q

Valuation and Risk Models 已回答

老师，425题怎么做？

高等数学 已回答

经济资本和监管资本有啥区别和作用呢？

高等数学 已回答

这里forward basis risk 主要指的是什么风险呢？

Financial Markets and Products 已回答

老师，这个题的答案AB项怎么想呢？

高等数学 已回答

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