老师，您好，可以解释一下为什么delta正负和 long call /long put,short call/short put 相关性，并且如何判断，总是忘记

CML线上的点是否只有系统性风险？

习题册761 这题什么意思啊 没整明白

老师您好，我发现这套题好多题目都没有视频解析

老师这个216没想明白咋算的，只知道能排除个a选项😂

Jensen's alpha指的是投资组合的真实回报率与CAPM model算出的预期回报率的差异。那经典题第31题，通过SR算出来的是预期回报率和无风险利率的差值12%*0.5=0.06，为什么可以代入到alpha的公式啊？

老师这个215题，我用平方根法则算的，和答案算法不一样，但是结果一样，这算法好像也行是不，

老师这为啥不是对冲策略呀

不好意思老师，这个题目里面D选项的Full modelling/simulation是指某一个特定的方法吗，如果是广泛意义的simulation的话，包不包含copula和joint distirbution是由建模型的人来决定的啊。对于operational risk来说，copula在建模整合七大类风险的过程中都会考虑的啊。

请问一下这个题目老师的讲解和英文解析不一样啊，所以到底是小损失更重要还是所有的损失都同样重要呢？