此题中关于公式VaR²(portfolio)=VaR²(stock)+VaR²(fix inome)，我看没有涉及权重，是因为这里的VaR值的单位是$而非%吗？如果是是的话，倘若当σ的单位也是非百分比时，是否也可以直接用σp²=σa²+σb²+2*ρ*σa*σb?

老师好，此题为百题的第56题，请问为什么这里计算债券的VaR值时用delta-normal而不用delta-gamma呢？是因为题干中没给出convexity的信息所以默认用delta-normal吗？

为什么用样本标准差s代替总体标准差σ。就不再服从正态分布而是t分布。这句话怎么理解。

在delta- normal 模型中，应该是减去1/2*gamma*（deltaS）^2呀，为什么这边是加号呢

想问一下，美元卷相关知识

左边这幅图里t分布是虚线吗？

老师，您好，能不能详细介绍一下Vasicek模型及其公式计算？谢谢您

79题，老师算方差的时候为什么用的是0.6而不是0.6million呢，结果好像不一样

具体像第八题这种题怎么判断什么时候用单尾什么时候用双尾呢，有H0的时候比较清楚，这种时候不太明白

老师好，此题为百题第27题，请问S0*d*d之后为什么不需要再乘以e^(-r△t)折到0时刻呢？一般不是都是默认求0时刻的价格吗？