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FRM问答
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老师好,多头看涨期权头寸的收益是有下限的,损失最多不会超过期初支付的期权费(若S < K,看涨期权多头可以选择不行权,最大损失 = 期权费)。但是其收益并没有上限,标的资产涨的越高,期权收益越高。因此,看涨期权多头的收益是正偏的。 不理解的点在于,右偏是偏离右,大部分面积在左侧,在右边有较长的尾巴。但多头看涨期权满足这样的特点吗?跟我们常见的右偏图形好像不太符合
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- 不理解这里为什么Risk Chaampions & Business-Line Managers 负责monitor Operational Risk Function Operational Risk Committee 负责act 难道不应该是一线业务人员负责act,然后上一级负责monitor更贴切嘛
- 可以帮我罗列一下二级case 常考的时间和原因结果m
- 请问selection bias 与 self-selection bias 有什么区别?我看到一个老师回复的是:不同个体选择样本不同,这就是自选择偏差,是不同个体本身固有的差异。请问这里的不同个体是指不同的人吗?
- 请问,求组合标准差需要乘以权重,但是组合var,不需要权重,想不明白?麻烦仔细讲下
- 这里的cash 中性是只需要CAPM中的benchmark=0?还是这个benchmark怎么样?什么叫阿尔法不会产生active cash position?CAPM中阿尔法并不在基准中啊?
- 老师,这里benchmark的中性化,三个回归是什么逻辑?
- 最后一行的对比是啥意思,老师展开解释一下。增量收费和FRTB定义差异
- 为什么这里横纵坐标相加不等于1





