老师您好，想问一下EuroDollar future的long方和short方具体的定义是什么，我看有些书上说long方是合约多头，利率空头，也就意味着在未来会以固定利率借出资产，然后short方的定义与之相反，老师可以举一个简单的例子说明一下long和short方的具体表现形式或者步骤吗?

为什么better是固定更好，worse是浮动更好

25题cd没太听懂

求C CP，场内，场外平仓问题

老师，这道题的每一个选项我都不太理解。

请问第一步，还有十个付息日，贴现到前一个付息日，N=11吧

求Tbills报价规则

老师，您好，为什么88题讲的是买回相当于shortcalloption

老师，如果改成长期债券，那NII和NIM应该是不变吧，因为NII是net interest income，利率提高，影响的是债券的价值，而不是收入，因为票息已经确定了

老师，information ratio适应于什么情况