难道残差不是一个固定的数吗

请问所有的white noise不都服从均值为0，方差是常数吗（满足正态分布的条件），为什么特别强调高斯白噪声服从正态分布？

r^2不是增加更多变量会更低吗？

请问金额的var不是衡量损失的金额嘛。那long call最多损失不就是premium嘛？那为什么不是6✖️sigema✖️z✖️delta

key rate 属于单因素嘛？

这里trust从银行赚了CDS的费用，再从买的无风险资产的利率赚了3.5%，课件里的credit-linked notes还要构造了产品卖给投资者，那他不用付给买他构造的产品的投资者收益吗

请老师给一个ARMA方差的推导过程，谢谢！

这道题隐含的意思是组合收益服从一个标准正态分布吗？还是组合的价格服从一个标准正态分布？为什么要用股票的价格乘以分位点再乘以波动率？

在正课中老师说br代表的是预测的频率，但是在题干中解释的与老师说的不一致，请问怎么将这两部分联系串通起来

94页练习第一题，D选项为什么不对