请问VaR是普风险度量的指标吗？我记得以前有说普风险度量的权重是非递增的，所以VaR才是普风险是吗？

请问白噪声和序列自相关有什么关系嘛

delta normal法不是MD✖️P✖️Vary那个公式吗 难道是因为计算Vary的时候用了均值方差的那个公式所以选这个吗

可以解释一下C吗

老师，backtesting...VaR可理解为，阴影区间为VaR的置信区间，落在阴影区间外的为检验不合理吗？如果可以这样理解，那么u、z、δ等于什么呢？

请问截尾拖尾怎么判定

第一个式子的ER默认等于0了吗

图片里BSM模型第二条说的是假设无风险利率是常数，但是短期利率会变。这和我们上课的时候学到的关于利率的不太一样。上课的时候讲的是由于股票的波动率大于短期利率的波动率，所以才假设短期利率是常数。这样的话股价也是常数，就违背了随机游走。但是note上面这个地方写的就是不应该假设短期利率是常数，所以要怎么理解这一点

老师，这题目中第二个选项B的后半句说 CRO可以有虚线汇报（dotted line ）像CEO和董事会，但是直接像CEO汇报的不是solid line 吗

老师这个地方为什要分成4段啊 1除以20%不是等于5嘛。不应该分成5份吗