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FRM问答
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老师好,用莫顿模型求违约概率的方法,都有哪些假设条件呀?我没有找到这方面的过多介绍呀,在基础课的ppt里和中文精读的书里都很少,中文精读里只有一句话,莫顿模型假设公司价值服从对数正态分布?除了这一点,对债券K是付息债还是零息债有要求吗?莫顿模型的假设与BSM模型的假设对比的话,其中不同的有哪些呀?
已解决老师,这个第13题,读题后我的理解是investment-bank与financial-instition是交易双方,因为我是investment-bank的分析师,所以EPE指的是investment-bank的EPE啊,算出来选-1.5。
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- 不理解这里为什么Risk Chaampions & Business-Line Managers 负责monitor Operational Risk Function Operational Risk Committee 负责act 难道不应该是一线业务人员负责act,然后上一级负责monitor更贴切嘛
- 可以帮我罗列一下二级case 常考的时间和原因结果m
- 请问selection bias 与 self-selection bias 有什么区别?我看到一个老师回复的是:不同个体选择样本不同,这就是自选择偏差,是不同个体本身固有的差异。请问这里的不同个体是指不同的人吗?
- 请问,求组合标准差需要乘以权重,但是组合var,不需要权重,想不明白?麻烦仔细讲下
- 这里的cash 中性是只需要CAPM中的benchmark=0?还是这个benchmark怎么样?什么叫阿尔法不会产生active cash position?CAPM中阿尔法并不在基准中啊?
- 老师,这里benchmark的中性化,三个回归是什么逻辑?
- 最后一行的对比是啥意思,老师展开解释一下。增量收费和FRTB定义差异
- 为什么这里横纵坐标相加不等于1







